Exercice non résolu

[kool shen]

Bonjour je suis en train de résoudre cet exercice sur le thème de la gestion de la valeur mais je n'arrive pas à calculer les covariance.
Voici le sujet.

LA sté Japex veut diversifier sa gestion de portefeuille,elle décide de suivre 3 actions

TITRE UE1 UE2 UE3
Rentabilité 0.4% 0.2% 0.2%
Ecart type 2.65% 3.10% 2.90%

A) Déterminer les coefficient de corrélations entre les 3 actions.Pour cela calculer la variance des actions ainsi que la covariance de UE1/UE2, UE1/UE3, UE2/UE3

B)Hypothèse de gestion du portefeuille

50%UE1+50%UE2
40%UE1+20%UE2+40%UE3
50%UE1+25%UE2+25%UE3

Pour chaque portefeuille cauculez sa rentabilité et sa volatilité annuelle (mesurée par l'écart type).

Avis au amateur moi j'ai trop de mal,svp aidez moi!!!!!!!!!!

 

[max25]

Les coefficient de corrélations ne se calculent par avec la calculatrice avec les fonctions stats ?

 

[kool shen]

Si la dessus je suis d'accord mais il demande de calculer la covariance et ca je sais pas comment ils font?

 

[Velsatis63]

pour calculer la variance il faut que tu passe par l'écart type donc écart type ²
Donc tu rentre dans ta calculatrice toutes les variances et tu pourra calculer la corrélation directement avec la calculatrice.
pour la rentabilité du porte feuille faut que tu multiplie la rentabilité de l'action par sa proportion dans le portefeuille.
et pour l'écart type du portefeuille faut que tu repasse par les variances.

 

[kool shen]

Ok merci des explications je vais tester ça

 

[kool shen]

Mais ca me donne pas les covariances???
Alors que l'on me les demande!!

 

[Velsatis63]

désolé je ne sais pas faire les covariances, j'essai de me débrouiller sans.

 

[melie91540]

formule de la covariance:
COV (XY) = somme R(X)*R(Y)/N - E(X)*E(Y)
pour la variance:
V(XY) = PX^2*V(X) + PY^2*V(Y) + 2*COV(XY)*P(X)*P(Y)
pour la corrélation:
corrélation = COV (XY) / écart type (X) *écart type (Y)

 

[kool shen]

Merci melie pour la formule de la cov mais ici on 'na pas d'espérance. Ou je voie pas comment la calculer

 

[melie91540]

pour l'espérance :
E(X) = somme R(X) * P(X) ou somme R(X) / N

j'espère que ça peut t'aider, tu n'as rien d'autre d'indiquer dans ton exercice?

 

[kool shen]

Non tout l'énocé est écrit ici.
C'est pour ca que je comprend pas comment faire. J'ai rien pour calculer E(x)

 

[melie91540]

désoler alors je ne peux pas plus t'aider :wacko:

 

[max25]

Merci aussi pour votre aide mais j'ai peu d'avoir un exercice comme ca.

 

[mandy34]

on est tous perdu pour calculer la covariance
moi je l'ai même pas vu en cours

 

[bbabou19]

Pas entendu parler de la Covariance...J'ai beau demander a mes collègues de ma classe (ba oui ça m'arrive de pas trop suivre en cours de temps en temps je suis un peut dissipée) Mais PAS VU!!

 

[max25]

formule de la covariance:
COV (XY) = somme R(X)*R(Y)/N - E(X)*E(Y)
pour la variance:
V(XY) = PX^2*V(X) + PY^2*V(Y) + 2*COV(XY)*P(X)*P(Y)
pour la corrélation:
corrélation = COV (XY) / écart type (X) *écart type (Y)

Merci pour les formules.

 

[mandy34]

c'est bon on a pas eu besoin de la covariance cool

 

[max25]

Oui et heureusement.