Bonjour je suis en train de résoudre cet exercice sur le thème de la gestion de la valeur mais je n'arrive pas à calculer les covariance.
Voici le sujet.
LA sté Japex veut diversifier sa gestion de portefeuille,elle décide de suivre 3 actions
TITRE UE1 UE2 UE3
Rentabilité 0.4% 0.2% 0.2%
Ecart type 2.65% 3.10% 2.90%
A) Déterminer les coefficient de corrélations entre les 3 actions.Pour cela calculer la variance des actions ainsi que la covariance de UE1/UE2, UE1/UE3, UE2/UE3
B)Hypothèse de gestion du portefeuille
50%UE1+50%UE2
40%UE1+20%UE2+40%UE3
50%UE1+25%UE2+25%UE3
Pour chaque portefeuille cauculez sa rentabilité et sa volatilité annuelle (mesurée par l'écart type).
Avis au amateur moi j'ai trop de mal,svp aidez moi!!!!!!!!!!
Voici le sujet.
LA sté Japex veut diversifier sa gestion de portefeuille,elle décide de suivre 3 actions
TITRE UE1 UE2 UE3
Rentabilité 0.4% 0.2% 0.2%
Ecart type 2.65% 3.10% 2.90%
A) Déterminer les coefficient de corrélations entre les 3 actions.Pour cela calculer la variance des actions ainsi que la covariance de UE1/UE2, UE1/UE3, UE2/UE3
B)Hypothèse de gestion du portefeuille
50%UE1+50%UE2
40%UE1+20%UE2+40%UE3
50%UE1+25%UE2+25%UE3
Pour chaque portefeuille cauculez sa rentabilité et sa volatilité annuelle (mesurée par l'écart type).
Avis au amateur moi j'ai trop de mal,svp aidez moi!!!!!!!!!!